Uzh economics master forex

Objectivos do curso Este curso centra-se em vários aspectos da gestão de carteiras, com uma forte tendência para as regras de negociação, a análise dos seus resultados e as suas implicações em termos de selecção de títulos e eficiência do mercado. Destina-se a estudantes que desejam adquirir uma compreensão completa de como a teoria pode ser aplicada ao gerenciamento de portfólio e à medida e análise de desempenho. Mais precisamente, o curso baseia-se em teorias e conceitos que representam a base da gestão de carteiras que serão brevemente revistos, isto é: modelos de seleção de carteiras estáticas (por exemplo, critério de média variância) e sua aplicação por gestores de portfólio. O conceito de eficiência de mercado e sua implicação em termos de gerenciamento de carteira e seleção de ativos. Modelos de precificação de ativos padrão (como CAPM e APT, modelos condicionais versus incondicionais de precificação de ativos, etc.), suas evidências empíricas e sua aplicação à avaliação do desempenho da carteira. Esses elementos teóricos servem, portanto, de base na discussão, por exemplo, sobre estratégias de investimento passivas e ativas (suas respectivas vantagens e desvantagens), a seleção de benchmarks, a aplicação de métodos de análise de estilo ou, simplesmente, quando se tem que desenvolver Medidas que devem avaliar o desempenho dos fundos de investimento e outros veículos de investimento. Esses elementos serão então desafiados à luz da recente evidência empírica obtida por várias e bem conhecidas regras comerciais como estratégias contrarianas e de momentum. O principal objectivo do curso será, pois, analisar em pormenor os resultados obtidos por estas regras comerciais, as suas implicações em termos de eficiência de mercado e gestão de carteiras, sem esquecer de sublinhar as limitações que os profissionais enfrentam quando decidem implementá-las verdadeiramente. Em resumo, o objetivo do curso é primeiro estudar e aplicar a teoria da escolha sob incerteza e os resultados dos modelos de precificação de ativos para seleção de portfólio e problemas de mensuração de desempenho de portfólio. É então questionar a relevância desta teoria baseada em algumas regras de investimentos cujos resultados empíricos aparentemente o desafiam. Organização O material do curso será composto principalmente por transparências de conferencistas e de artigos e documentos de trabalho. Durante o semestre, cada aluno (individualmente ou por grupo de dois como máximo) também será obrigado a trabalhar em uma regra comercial. A escolha da regra de negociação, os títulos para os quais é aplicada (ações, títulos, Forex, opções), bem como a forma como é testada (metodologias, dados.) São deixados ao aluno (grupo). Até um mês após o início do curso, cada aluno (grupo) deve ter selecionado uma regra cujos componentes principais (apresentados em um relatório curto de uma ou duas páginas) terão sido aceitos pelo palestrante. Até o final do semestre, um relatório breve (10 páginas deve ser considerado como um máximo) terá que ser apresentado. Neste último, a regra deve ser descrita brevemente e os resultados fornecidos e comentados. Se o tempo permitir, cada aluno (grupo) será solicitado a fazer uma apresentação rápida dos seus resultados. Este relatório será classificado. Sistema de avaliação A nota final será uma média ponderada de três notas: 50 serão provenientes do grau do relatório e 20 da sua apresentação oral. Um breve questionário de 30 minutos no final do curso contará para os 30 restantes da nota final. O quizz consistirá de uma série de perguntas curtas que cobrem os pontos principais vistos durante o curso. Livros de referência Embora existam muitos livros excelentes que poderiam ser dados para referências, nenhum deles cobre em detalhes todos os tópicos discutidos durante o curso. Contudo, os capítulos do recente livro de Cochranes apresentam claramente os elementos teóricos em que o curso se baseia. Menos recente, mas não de menor qualidade, o livro Ingersolls também pode ser recomendado. Cochrane John, Asset Pricing, Princeton University Press, 2001. Ingersoll Johnatan Teoria da tomada de decisão financeira, Rowman e Littlefield Publishers, 1987. Para uma apresentação de questões empíricas e econométricas relacionadas com o curso, os alunos são encaminhados para o livro de Campbell, Lo E MacKinlay. Campbell John, Andrew Lo e Craig MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997. A leitura destes livros de referência não é obrigatória. Somente os capítulos, artigos e / ou documentos de trabalho distribuídos durante o curso serão considerados material do exame. Plano de estudos Introdução: Eficiência do mercado e estratégia de impulso ou é o mercado verdadeiramente eficiente Escolha sob incerteza e modelos de seleção de carteira: os princípios Critério de média variância Eficiência de mercado Modelos de precificação de ativos Teoria financeira e gestão de portfólio Estratégias de investimento passivas ou ativas Além do dogma Eficiência do mercado: as primeiras anomalias O mercado de ações sub ou reage exageradamente Modelos empíricos de precificação de ativos: uma tentativa de adaptação O caso especial das estratégias de momentum Conclusão: A alocação de ativos e análise de desempenho: uma necessidade de novas soluções KA Hameed e W. Tong, 2000, Profitability of Momentum Strategies in International Equity Markets, Revista de Análise Financeira e Quantitativa, 2000. De Bondt e R. Thaler, O mercado exagera. Journal of Finance, 1985. Daniel KD Hirshleifer e A. Subrahmanyam, Psicologia do Investidor e Segurança do Mercado Under - e Overreactions, Jornal de Finanças, 1998. Dybvig Philip e Stephen Ross, Informações Diferenciais e Medição de Desempenho Usando uma Linha de Mercado de Segurança, , 1985. Fama E. e K. French, Multifactor Explications of Asset Pricing Anomalies, Revista de Economia Financeira, 1996. Grossman S. e J. Stiglitz, Sobre a Impossibilidade de Mercados Informacionalmente Eficientes, American Economic Review, 1980. Grundy B. E S. Martin, Compreendendo a Natureza dos Riscos ea Origem das Recompensas ao Investimento Momentum, A Revisão dos Estudos Financeiros, 2001. Jegadeesh N. e S. Titman, Retorna para Ganhar Vencedores e Vender Perdedores: Implicações para a Eficiência do Mercado de Valores , Journal of Finance, 1993. Keim D. Anomalias relacionadas ao tamanho e sazonalidade do mercado de ações, Journal of Financial Economics, 1983. Surz RD Stevent e M. Wimer, Investment Policy explica todos, Journal of Portfolio Performance, 1999. Wang K. Asset Preços com informações de condicionamento: um novo teste, Jornal de Finanças, 2003.University Genebra negociação de commodities, as taxas de câmbio moeda euros euros. Suíça MBA Comércio de Petróleo e Gás na Universidade IFM Genebra. Lugar para estudar a cidade de Genebra tornou-se um importante pólo mundial de comércio de commodities. Criado em colaboração com a Universidade de Genebra HEC, este Master é ministrado em Inglês durante um curso intensivo de 18 meses combinado com tempo parcial. Para Commodity Trading, Shipping e Trade Finance. A Associação Suíça de Comércio e Expedição STSA ea Câmara de Comércio de Genebra, Indústria. Universidade de Genebra comércio de commodities: 12 de junho de 2017. o setor. A região do Lago Genebra, um centro-chave para o comércio de commodities. Criado pela Universidade de Genebra em parceria com a GTSA. 16. O Commodity Trading Alumni foi criado em Genebra em 2017. Trading, Commodity Finance e Shipping MAS na Universidade de Genebra Suíça. Alliance Commodities, arroz, comércio, Genebra. O Sr. Ciss é bacharel em Economia pela Universidade de Genebra. Mamadou tem 28 anos. Taxas de câmbio moeda euros euros: Mestre de Artes em Comércio Internacional, Commodity Finance e Shipping. Encontro. Set 2017 - Feb 2017. Organização. Universidade de Genebra - UNIGE. Mensalidade. Simulação de negociação de commodities, oferecida pela CMDTY, o Commodity Club da UZH / ETH, a partir de 3 de outubro de 2017. Cadastre-se agora. Forex tutorial em tamil: UNIGE Master of Arts em Comércio Internacional, Commodity Finanças e Frete. Trading, Commodity Finance e Shipping na Universidade de Genebra. Master of Arts em Comércio Internacional, Finanças e Commodity Trainee Trainee. Aceitou para estudar no Programa de Mestrado pela Universidade de Genebra. Deixe um RespostaTermos e Condições 1.1. 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Desempenho O desempenho do preço passado não oferece nenhuma indicação ou garantia do desempenho futuro dos ativos investidos. O valor dos ativos pode variar, e os investidores podem, em determinadas circunstâncias, não receber de volta o montante total que investiu. As flutuações cambiais também podem aumentar ou reduzir o valor de um investimento. 1.8. Riscos de investimento Os investidores devem estar cientes de que os investimentos em valores mobiliários, fundos de investimento, derivados e outros instrumentos financeiros estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do capital investido. Ao clicar em Aceitar, você declara que concorda com o aviso legal e as condições de uso estabelecidas acima. Se você não concordar, clique em Rejeitar para sair deste site. AVISO IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESTE SITE. Este site usa cookies para armazenar informações no seu computador. 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