Exotic Options Trading Inscreva-se para salvar sua biblioteca Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans de Weert8217s Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada em risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco de gerenciar as opções mais comuns e mais complexos exóticos. De Weert começa por explicar os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos, em vez de apenas declarar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas matemáticas de preços. O livro abrange opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquets, opções de quanto, opções de outperformance e swaps de variância e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis callable e puttable e autocallables e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda dos investidores explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real mostra a melhor forma de se proteger qualquer exposição vega ou gama embutido na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e ferramentas para preços de opções exóticas, Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor um entendimento completo de cada Aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. 8220 Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é um nível muito alto ou excessivamente matemático. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. É um tratamento rigoroso de um número de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue atingir um fantástico equilíbrio entre a teoria ea prática de comércio real. Embora possa ser algo de uma frase overused para descrever este livro como a leitura obrigatória, eu posso assegurar a todo o leitor que não será desapontado. 8221 8212Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações 8220Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva das opções exóticas. A verdadeira vantagem deste livro é que ele explica opções exóticas de um risco e perspectiva econômica e fornece um link claro para o lucro real e fórmulas de preços. Em suma, um deve ler para quem quer obter profundas idéias sobre opções exóticas e começar a comercializá-los com lucro. (EBook, PDF) Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans deWeerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada em risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como amanual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco managethe mais comum e as opções mais complexas exotic. De Weert começa explicando os riscos associados com tradingan opção exótica antes de dissecar Esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos em vez de onlystating as fórmulas matemáticas. O livro limita o hellipmehr (em inglês) Opções exóticas e híbridos (eBook, PDF) Opções exóticas Preços e modelos avançados Lvy (eBook, PDF) Matemática para Traders (eBook, PDF) Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans deWeerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada em risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como amanual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco managethe mais comum e as opções mais complexas exotic. De Weert começa explicando os riscos associados com tradingan opção exótica antes de dissecar Esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos em vez de onlystating as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real, levando a uma interpretação prática da formulae matemática de preços. O livro abrange opções convencionais, opções digitais, barrieroptions, cliquets, options, outperformance optionsandvarance Troca e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro alsodiscusses notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, tais como conversíveis reversíveis, callable e puttable reverseconvertibles e autocallables e mostra a lógica por trás thesestructures e os riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda de investimento explica onde Os riscos estão e como isso afeta o preço real mostra como melhor para se proteger qualquer vega ou gamma exposição incorporada na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e Ferramentas para preços de opções exóticas, Exotic Options Trading remove a mística aroundexotic opções, a fim de dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil fordealing com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não são um novo assunto infinance , A cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é um nível demasiado alto ou excessivamente matemático. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. Trata-se de um rigoroustreatment de um número de estruturas exóticas e inclui numerousexamples para ilustrar claramente os princípios. O que torna este bookunique é que ele consegue atingir um fantástico equilíbrio entre thetheory e práticas comerciais reais. Embora possa ser algo ofan usado frase para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir qualquer leitor que não será decepcionado. - Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Commodity: Mercados e AplicaçõesExotic Options Trading faz um excelente trabalho inproviding uma sucinta E visão exaustiva das opções exóticas. A vantagem deste livro é que ele explica opções exóticas do arisco e perspectiva econômica e fornece um link claro para theactual lucro e fórmulas de preços. Em suma, um deve ler para qualquer um que quer obter profundas idéias sobre opções exóticas e starttrading-los lucrativamente. Arturo Bignardi Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por formação. Depois de obter o seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, M. Phil, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester. Depois de sua carreira acadêmica ele começou a trabalhar como um comerciante para o fx Capital em Londres. Nesse papel, ele adquiriu experiência na negociação de muitos produtos derivados diferentes em ações europeias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos em ambos os subjacentes latino-americanos e norte-americanos. Frans atualmente trabalha como um consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e vive em Amsterdã, Países Baixos. Opções de negociação por Frans de Weert todos os itens nesta loja devem ser enviados para o seu e-mail dentro de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks em PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Como para mp3 audiobook, um link de download de ONEDRIVE será enviado para o seu e-mail para você baixar. 1. Este item é um E-Book em formato PDF. 2. Envio Entrega: Enviar a você por e-mail dentro de 24 horas após o pagamento desmarcada. Imediatamente Chegada. 3. Envio (por e-mail) Taxa de manipulação US0.00 4. Oferta Tempo-Limitada, ordem rápida. Exotic Options Trading por Frans de Weert Wiley Adobe E-Book 212 páginas Julho de 2008 Escrito por um comerciante experiente e consultor, Frans de Weerts A Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco de gerenciar as opções mais comuns e mais complexos exóticos. De Weert começa por explicar os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos, em vez de apenas declarar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas matemáticas de preços. O livro abrange opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquets, opções de quanto, opções de outperformance e swaps de variância e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis callable e puttable e autocallables e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda dos investidores explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real mostra a melhor forma de se proteger qualquer exposição vega ou gama embutido na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e ferramentas para preços de opções exóticas, Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor um entendimento completo de cada Aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo nas finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é um nível muito alto ou excessivamente matemático. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. É um tratamento rigoroso de um número de estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue atingir um fantástico equilíbrio entre a teoria ea prática de comércio real. Embora possa ser algo de uma frase overused para descrever este livro como a leitura obrigatória, eu posso assegurar a todo o leitor que não será desapontado. Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Commodity Derivatives: Mercados e Aplicações Exotic Options Trading faz um excelente trabalho em fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A verdadeira vantagem deste livro é que ele explica opções exóticas de um risco e perspectiva econômica e fornece um link claro para o lucro real e fórmulas de preços. Em suma, um deve ler para quem quer obter profundas idéias sobre opções exóticas e começar a comercializá-los com lucro. Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por treinamento. Depois de obter o seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, M. Phil, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester. Depois de sua carreira acadêmica ele começou a trabalhar como um comerciante para o fx Capital em Londres. Nesse papel, ele adquiriu experiência na negociação de muitos produtos derivados diferentes em ações europeias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos em ambos os subjacentes latino-americanos e norte-americanos. Atualmente, Frans trabalha como consultor de estratégia na Booz Allen Hamilton e vive em Amsterdã, Holanda. 2 Opções Convencionais, Adiantamentos e Gregos 2.1 Opções de Compra e Venda e Encargos 2.2 Chamadas de Preços e Colocações 2.3 Volatilidade Implícita 2.4 Determinação do Strike do Forward 2.5 Preços das Opções de Compra Incluindo Dividendos 2.6 Opções de Preços em Termos do Forward 2.7 Put - Call Parity 2.9 Hedging Dinâmico 2.13 Derivados de Ordem Superior como Vanna e Vomma 2.14 Opções Exposição de Taxa de Juros em termos de financiamento do Delta Hedge 3 Lucro em Gamma e Relação a Theta 4 Delta Cash e Gamma Cash 4.1 Exemplo de Delta e Gamma Cash 5.1 Razões para Higher Volatilidade Realizada em Mercados em Queda 5.2 Inclinação no Tempo: A Estrutura do Termo de Inclinação 5.3 Inclinação e Seu Efeito no Delta 5.4 Inclinação no FX versus Skew na Equidade: Sorriso versus Inclinação para Baixo 5.5 Opções de Preços Usando a Curva Inclinada 6 Estratégias de Opção Simples 7 Processos de Monte Carlo 7.1 Princípio de Processo de Monte Carlo 7.2 Processo de Binomial Tree vs. Monte Carlo 7.3 Exemplo de Árvore Binomial 7.4 O Funcionamento do Processo de Monte Carlo 8 Opção Chooser 8.1 Exemplo de Preços Opção Chooser Simples 8.2 Racionalidade por trás das Estratégias Opcionais Chooser 9 Opções Digitais 9.1 Escolhendo as Greves 9.2 O Call Spread Como Proxy para o Digital 9.3 Largura do Call Spread versus Gearing 10 Opções de Barreira 10.1 Opção de Colocação Down-and-In 10.2 Mudança Delta sobre a Barreira para uma Opção de Colocação Down-and-In 10.3 Fatores que Influenciam a Magnitude do Desvio de Barreira 10.4 Delta Impacto de uma Mudança de Barreira 10.5 Situações para Comprar Ações em Caso de uma Barreira Violação de uma Longa-e-Em Ponha 10.6 Up-and-Out Chamada 10.7 Up-and-Out Call Opção com Rebate 10.8 Vega Exposição Up-and-Out Opção de Chamada 10.9 Parar de Barreira 10.10 Paridade de Barreira 10.11 Barreira na Maturidade Somente 10.12 Opções de Inclinação e Barreira 10.13 Barreiras duplas 11 Opções de Início Avançado 11.1 Avanço e Opção Regular Comparada 11.2 Cobertura do Delta Inclinada da Opção de Avanço a Lado 11.3 O Início Avançado Opção e Estrutura do Termo de Inclinação 11.4 Inclinação Analiticamente Curta mas Dinamicamente Sem Exposição de Inclinação 11.5 Gêmeos de Iniciante Avançado 12 Opções de Escada 12.1 Opção de Escala de Exemplo 12.2 Preço da Opção de Escada 13 Opções de Retorno 13.1 Preço e Perfil Gama de Opções de Reflexão Fixa 13.2 Preços e Risco de um Opção de Retrocesso Flutuante de Retorno 14.1 A Opção de Trinco 14.2 Riscos de Opção de Trinco 15 Convertibles Reversos 15.1 Exemplo Conversão Reversível Knock-in 15.2 Preços do Conversível Reversível Knock-in 15.3 Condições de Mercado para Cupão Mais Atraente 15.4 Cobertura do Conversível Reverso 16.1 Exemplo Conversível Reversível Autocallável 16.2 Fixar o preço do Autocallable 16.3 Preços Autocallable sem Cupom Condicional 16.4 Correlação de Juros / Patrimônio dentro do Autocallable 17 Callable e Puttable Reverse Convertible 17.1 Determinar o preço do Callable Reverse Convertible 17.2 Fixar o preço do Puttable Reverse Convertible 18 Opções asiáticas 18.1 Precificar o Geometric Asian Out Opção 18.2 Preços Aritméticos Asiáticos Out Opção 18.3 Delta Hedging a opção Aritmética Asiática Out 18.4 Vega, Gamma e Theta da opção Aritmética Asiática Out 18.5 Delta Hedging o asiático na Opção 18.6 Asiático em Adiante 18.7 Pricing do Asiático em Adiante 18.8 Asiático em Adiantamento com Término Precoce Opcional 19 Quanto Opções 19.1 Risco de Precificação e Correlação da Opção 19.2 Cobertura de Exposição de FX na Opção Quanto 20 Opções de Composição 20.1 Um Exemplo de Opção Composta 20.2 Cobertura Exposição de FX na Opção Composta 21 Opções de Outperformance 21.1 Exemplo de Opção de Outperformance 21.2 Opção de Outperformance Descrita como Composite Opção 21.3 Posição de Correlação da Opção de Outperformance 21.4 Cobertura de Opções de Outperformance 22 Best of andWorst de Opções 22.1 Risco de Correlação para o Melhor da Opção 22.2 Risco de Correlação para o Pior da Opção 23 Swaps de Desvio 23.1 Swap Payance Exemplo 23.2 Replicando o Variance Swap com Opções 23.3 Griegos do Swap de Variância 23.4 Mistério de Gamma Sem Delta 23.5 Volatilidade de Desvio Padronizado versus Desvio Padrão 23.6 Risco de Evento de um Swap de Variância versus uma Opção Única 23.7 Relação entre a Exposição de Vega e a Variação Nocional 23.9 Convexidade de Vega 24.1 Opções de Cesta de Preços 24.2 Volatilidade de Cesta Derivada De Seus Constituintes 24.3 Dispersão de Negociação 24.4 Citando Dispersão em Termos de Correlação 24.5 Dispersão Significa Negociação de uma Combinação de Volatilidade e Correlação 24.6 Dispersão Vega Ratio 24.7 Posição Delta Inclinada em Dispersão 25 Estruturas Financeiras de Engenharia 25.1 Produtos Garantidos por Capital 25.2 Condições de Mercado Atrativas para Produtos Garantidos por Capital 25.3 Produtos de exposição para o investidor em ações cautelosas 25.4 Produtos com alavancagem para o investidor que procuram risco Apêndice A Variação de uma opção composta e opção de outperformance Apêndice B Replicação do swap de variação
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